PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FIDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCAX с FIDPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FIDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCAX и FIDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		2.09%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.62%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FIDPX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции FIDPX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.76% соответственно.

ISCAX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
25.38%
3 года*
15.15%
5 лет*
5.45%
10 лет*
9.25%

FIDPX

1 день
1.04%
1 месяц
-1.53%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.10%
1 год
23.54%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.40%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с BEARXFIDPX с EPDIXFIDPX с ANDIX

Сравнение комиссий ISCAX и FIDPX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FIDPX в 0.00%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

ISCAX vs. FIDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FIDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFIDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.70

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.18

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.44

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

8.77

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FIDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDPX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FIDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFIDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FIDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FIDPX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FIDPX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.29%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.08%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FIDPX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FIDPX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FIDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFIDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-31.28%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.25%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-23.25%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-31.28%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.93%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-6.34%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FIDPX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFIDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.14%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.18%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.84%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.13%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

15.03%

+2.30%