PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCAX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCAX с FEUGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ISCAX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ISCAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FEUGX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции FEUGX по среднегодовой доходности: 9.20% против 1.89% соответственно.

ISCAX

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.23%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.68%
1 год
30.02%
3 года*
14.70%
5 лет*
5.29%
10 лет*
9.20%

FEUGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.50%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCAX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		1.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.90%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Корреляция

Корреляция между ISCAX и FEUGX составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий ISCAX и FEUGX

ISCAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с DISMXISCAX с IWQU.LISCAX с BISAX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с FBLTXFEUGX с VUSTXFEUGX с VSBSX

Доходность на риск

ISCAX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCAX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCAXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

3.13

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

8.05

-5.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.77

-1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

8.68

-6.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

29.50

-19.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCAX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCAX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCAX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCAXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.13

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.69

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

1.52

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.97

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ISCAX и FEUGX

Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCAXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-18.32%

-53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-0.53%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.33%

-3.05%

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-3.17%

-37.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-0.21%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-1.15%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.16%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCAX и FEUGX

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCAXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

0.26%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

0.89%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

1.49%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

1.48%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

1.25%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCAX и FEUGX

Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.35%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%