Сравнение ISBG с BTCZ
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 58.70%
- С начала года
- 30.05%
- 1 год
- 99.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISBG и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.02% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 40.20% |
Correlation
The correlation between ISBG and BTCZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение ISBG c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и BTCZ
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -91.06% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -79.03% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -73.80% | +43.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 88.71% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.79% | 96.29% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.79% | 96.29% | -22.50% |
Сравнение комиссий ISBG и BTCZ
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и BTCZ
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and BTCZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.52%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Quantify Funds and T-Rex. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор