Сравнение ISBG с GLD
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. ISBG is actively managed, while GLD is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- -11.39%
- 1 месяц
- -40.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам ISBG и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -44.61% |
GLD SPDR Gold Shares | -10.68% |
Correlation
The correlation between ISBG and GLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. GLD — Ранг доходности на риск
ISBG
GLD
Сравнение ISBG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISBG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.04 | 0.59 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок ISBG и GLD
Максимальная просадка ISBG за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -45.56% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.42% | -20.10% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -16.16% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.91% | 26.86% | +50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.91% | 18.07% | +58.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.91% | 16.00% | +60.91% |
Сравнение комиссий ISBG и GLD
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и GLD
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 10.89% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and GLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 0.00% for GLD.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор