Сравнение ISBG с GLD
ISBG (IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ISBG is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. ISBG is actively managed, while GLD is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISBG charges 1.14%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ISBG и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISBG
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -12.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам ISBG и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | -50.26% |
GLD SPDR Gold Shares | -16.53% |
Correlation
The correlation between ISBG and GLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISBG vs. GLD — Ранг доходности на риск
ISBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение ISBG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF (ISBG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISBG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISBG и GLD
Максимальная просадка ISBG за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISBG и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISBG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -45.56% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.52% | -26.40% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -16.19% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISBG и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISBG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 28.00% | +46.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.08% | 18.41% | +55.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.08% | 16.11% | +57.97% |
Сравнение комиссий ISBG и GLD
ISBG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISBG и GLD
Дивидендная доходность ISBG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
ISBG IncomeSTKd 1x Bitcoin & 1x Gold Premium ETF | 14.59% |
Часто задаваемые вопросы
ISBG and GLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.14% for ISBG.
ISBG has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 0.00% for GLD.
ISBG is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Quantify Funds and State Street. Their fees differ too: 1.14% for ISBG and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для ISBG и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор