PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3S.DE с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 28.43%.


IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
12.66%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.56%
1 год
63.43%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

SPWO

1 день
-0.05%
1 месяц
8.95%
С начала года
28.43%
6 месяцев
27.75%
1 год
45.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и SPWO


2026 (YTD)202520242023
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
35.27%25.13%11.36%0.61%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
28.43%11.33%16.46%2.09%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and SPWO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between IS3S.DE and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

SP Funds S&P World ETF

Доходность на риск

IS3S.DE vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3S.DESPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

4.07

+6.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

14.70

+24.31

IS3S.DE vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа SPWO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3S.DESPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.46

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.33

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и SPWO

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки SPWO в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и SPWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS3S.DESPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-21.00%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-11.13%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.98%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.26%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.08%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и SPWO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.62%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS3S.DESPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.78%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

15.11%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

18.41%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

18.37%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

18.37%

-2.61%

Сравнение комиссий IS3S.DE и SPWO

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и SPWO

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


ПозицияTTM20252024
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.02%1.29%1.24%

Часто задаваемые вопросы


IS3S.DE and SPWO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

IS3S.DE is categorized as Global Equities, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.55% for SPWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор