Сравнение IS3S.DE с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
IS3S.DE и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и SPWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.12% | 25.13% | 11.36% | 0.61% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 6.32% | 11.33% | 16.46% | 2.09% |
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 6.32%.
IS3S.DE
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 10.51%
SPWO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3S.DE и SPWO
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. SPWO — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
SPWO
Сравнение IS3S.DE c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3S.DE | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.71 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 6.21 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3S.DE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.91 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IS3S.DE и SPWO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и SPWO
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и SPWO
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки SPWO в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и SPWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3S.DE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -18.03% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.75% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -9.53% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -2.86% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.69% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и SPWO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 6.27%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.77% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 14.20% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 20.65% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.94% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.94% | -2.22% |