Сравнение IS3S.DE с SPWO
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. Both are passively managed. Over the past year, IS3S.DE returned 56.55% vs 31.45% for SPWO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и SPWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 20.06%.
IS3S.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 25.00%
- С начала года
- 30.71%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 11.90%
SPWO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 30.71% | 25.13% | 11.36% | 1.10% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 20.06% | 11.33% | 16.46% | 0.51% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and SPWO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between IS3S.DE and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. SPWO — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
SPWO
Сравнение IS3S.DE c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.23 | 2.84 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.40 | 9.17 | +20.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и SPWO
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки SPWO в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и SPWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -21.00% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -11.13% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -9.50% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.31% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.44% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и SPWO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.66%, в то время как у SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.90% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 18.47% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.36% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 19.36% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 19.36% | -2.73% |
Сравнение комиссий IS3S.DE и SPWO
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и SPWO
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 1.11% | 1.29% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and SPWO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.
IS3S.DE is categorized as Global Equities, while SPWO is Foreign Large Cap Equities. IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.55% for SPWO.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и SPWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор