Сравнение IS3S.DE с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
IS3S.DE и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS3S.DE или EFV.
Основные характеристики
| IS3S.DE | EFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.00% | 9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 14.58% | 18.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.43% | 6.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 6.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 7.44 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 10.84% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.18% | -63.94% |
| Текущая просадка | -2.36% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между IS3S.DE и EFV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и EFV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS3S.DE показывает доходность 9.00%, а EFV немного выше – 9.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3S.DE и EFV
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS3S.DE c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и EFV
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.51% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и EFV
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и EFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и EFV
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 1.84%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.