PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3S.DE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVLV


2026 (YTD)20252024202320222021
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.26%25.13%11.36%15.62%-4.81%6.67%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
9.08%1.46%25.24%13.90%0.32%9.38%
Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 9.08%.


IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%

AVLV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.08%
6 месяцев
14.11%
1 год
16.76%
3 года*
15.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий IS3S.DE и AVLV

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


Доходность на риск

IS3S.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3S.DEAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.80

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.18

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.14

1.12

+5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.48

4.29

+18.19

IS3S.DE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3S.DEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.80

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между IS3S.DE и AVLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVLV

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20252024202320222021
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и AVLV

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IS3S.DEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-19.50%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.23%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.86%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.06%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.88%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и AVLV

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS3S.DEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.84%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.16%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

21.00%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.50%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.50%

-1.79%