Сравнение IS3S.DE с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
IS3S.DE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.26% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 6.67% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 9.08% | 1.46% | 25.24% | 13.90% | 0.32% | 9.38% |
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 9.08%.
IS3S.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 10.53%
AVLV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3S.DE и AVLV
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
AVLV
Сравнение IS3S.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3S.DE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.80 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.18 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 1.12 | +5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.48 | 4.29 | +18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.80 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IS3S.DE и AVLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVLV
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и AVLV
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -19.50% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.23% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.86% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.06% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.88% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и AVLV
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.84% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.16% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 21.00% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.50% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.50% | -1.79% |