Сравнение IS3S.DE с AVLV
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IS3S.DE is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, IS3S.DE returned 26.82%/yr vs 20.27%/yr for AVLV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и AVLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 22.34%.
IS3S.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.60%
AVLV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 35.27% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 6.67% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 22.34% | 1.46% | 25.24% | 13.90% | 0.32% | 9.38% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and AVLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between IS3S.DE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
AVLV
Сравнение IS3S.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3S.DE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.36 | 9.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.01 | 30.32 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 2.99 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и AVLV
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -23.74% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -3.79% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -23.74% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -4.50% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.24% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и AVLV
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 2.49% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 8.87% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 12.61% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.29% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.29% | -1.53% |
Сравнение комиссий IS3S.DE и AVLV
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVLV
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and AVLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
IS3S.DE is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор