PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3S.DE с AVLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).

IS3S.DE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.12%25.13%11.36%15.62%-4.81%6.67%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		8.80%1.46%25.24%13.90%0.32%9.38%
Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 8.80%.

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%

AVLV

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.80%
6 месяцев
14.20%
1 год
16.99%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUVIS3S.DE с EFV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX

Сравнение комиссий IS3S.DE и AVLV

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

IS3S.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DEAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.81

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.20

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.14

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.57

4.38

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DEAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.81

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между IS3S.DE и AVLV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVLV

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и AVLV

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3S.DEAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-19.50%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.79%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.85%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.06%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.87%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и AVLV

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3S.DEAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.83%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

10.15%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

21.00%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

17.51%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.51%

-1.79%