Сравнение IS3S.DE с AVLV
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IS3S.DE is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, IS3S.DE returned 27.73%/yr vs 21.13%/yr for AVLV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и AVLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 37.78%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью 25.61%.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 37.78%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 13.48%
AVLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 37.78% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 7.48% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 25.61% | 1.46% | 25.24% | 13.90% | 0.32% | 9.74% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and AVLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between IS3S.DE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
AVLV
Сравнение IS3S.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.06 | 11.15 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.06 | 35.24 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и AVLV
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -23.74% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -3.79% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -23.74% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -4.45% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.20% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и AVLV
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.16% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.08% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.66% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.23% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.23% | -0.59% |
Сравнение комиссий IS3S.DE и AVLV
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVLV
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and AVLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
IS3S.DE is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор