PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3S.DE с AVUV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

IS3S.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.26%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%6.55%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		11.52%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-2.34%5.64%
Разные валюты инструментов

IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.

IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
10.48%
6 месяцев
13.01%
1 год
18.39%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с EFV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий IS3S.DE и AVUV

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

IS3S.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DEAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.72

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.12

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.14

1.20

+4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.48

4.24

+18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.72

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между IS3S.DE и AVUV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVUV

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM2025202420232022202120202019
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и AVUV

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3S.DEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-49.42%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.95%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-28.79%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.32%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.14%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.92%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и AVUV

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3S.DEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.47%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

13.34%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

25.51%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

22.55%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

28.47%

-12.76%