PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IS3S.DE с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IS3S.DEAVUV
Дох-ть с нач. г.11.89%16.00%
Дох-ть за 1 год19.93%38.29%
Дох-ть за 3 года8.37%9.05%
Дох-ть за 5 лет7.15%15.96%
Коэф-т Шарпа1.731.70
Коэф-т Сортино2.212.53
Коэф-т Омега1.341.31
Коэф-т Кальмара2.003.36
Коэф-т Мартина8.378.87
Индекс Язвы2.26%4.16%
Дневная вол-ть10.95%21.73%
Макс. просадка-35.18%-49.42%
Текущая просадка0.00%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IS3S.DE и AVUV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и AVUV

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
11.76%
IS3S.DE
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IS3S.DE и AVUV

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IS3S.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IS3S.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3S.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IS3S.DE, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IS3S.DE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IS3S.DE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IS3S.DE, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IS3S.DE, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.89
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.83

Сравнение коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.57
IS3S.DE
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVUV

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.52%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и AVUV

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-1.23%
IS3S.DE
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и AVUV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 2.35%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
8.62%
IS3S.DE
AVUV