Сравнение IS3S.DE с AVUV
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IS3S.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IS3S.DE returned 17.35%/yr vs 12.01%/yr for AVUV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3S.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 20.76%.
IS3S.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- 35.27%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 63.43%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- 12.60%
AVUV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 35.27% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.38% | -12.53% | 6.55% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.64% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and AVUV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between IS3S.DE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
AVUV
Сравнение IS3S.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3S.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.37 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.36 | 5.92 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.01 | 18.30 | +20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3S.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 2.13 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.54 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и AVUV
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -48.56% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -6.27% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | -31.93% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -31.93% | +14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -8.81% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.03% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и AVUV
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.52% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.28% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 17.47% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 22.36% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 28.17% | -12.41% |
Сравнение комиссий IS3S.DE и AVUV
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVUV
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and AVUV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.
IS3S.DE is categorized as Global Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор