PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IS3S.DE с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IS3S.DEAVUV
Дох-ть с нач. г.9.00%7.07%
Дох-ть за 1 год14.58%22.89%
Дох-ть за 3 года7.43%6.31%
Дох-ть за 5 лет6.75%14.27%
Коэф-т Шарпа1.561.25
Коэф-т Сортино1.991.86
Коэф-т Омега1.301.23
Коэф-т Кальмара1.782.35
Коэф-т Мартина7.446.15
Индекс Язвы2.26%4.19%
Дневная вол-ть10.84%20.48%
Макс. просадка-35.18%-49.42%
Текущая просадка-2.36%-4.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IS3S.DE и AVUV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и AVUV

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 7.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
4.46%
IS3S.DE
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IS3S.DE и AVUV

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IS3S.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IS3S.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3S.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IS3S.DE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IS3S.DE, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IS3S.DE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IS3S.DE, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IS3S.DE, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.69
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.50

Сравнение коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.35
IS3S.DE
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и AVUV

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.


TTM20232022202120202019
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.64%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и AVUV

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.45%
-4.35%
IS3S.DE
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и AVUV

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 1.84%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
4.27%
IS3S.DE
AVUV