Сравнение IS3H.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
IS3H.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 3.90% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
IS3H.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.01% соответственно.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.19%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3H.DE и GLD
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
GLD
Сравнение IS3H.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.65 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.09 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.45 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 8.43 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.37 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IS3H.DE и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и GLD
Ни IS3H.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и GLD
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3H.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -45.56% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -19.21% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -21.03% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | -22.00% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -13.41% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -16.17% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.32% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 5.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 10.54% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 23.32% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 25.76% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.49% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.82% | +1.30% |