PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3H.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
3.90%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IS3H.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.01% соответственно.


IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IS3H.DE и GLD

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IS3H.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3H.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.65

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.09

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.45

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

8.43

+3.12

IS3H.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3H.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.37

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между IS3H.DE и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и GLD

Ни IS3H.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и GLD

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IS3H.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-45.56%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-19.21%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-21.03%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-22.00%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-13.41%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-16.17%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

5.32%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 5.77%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS3H.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

10.54%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

23.32%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

25.76%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.49%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

14.82%

+1.30%