PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3H.DE с XESC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE).

IS3H.DE и XESC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. XESC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		3.90%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		-1.45%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 9.98% соответственно.

IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%

XESC.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.47%
3 года*
12.96%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с GLDIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с ELF1.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с SCHGXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SXR8.DEXESC.DE с XSX6.DE

Сравнение комиссий IS3H.DE и XESC.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IS3H.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DEXESC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.60

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.91

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.34

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

4.95

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XESC.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DEXESC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.60

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.30

+0.24

Корреляция

Корреляция между IS3H.DE и XESC.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и XESC.DE

Ни IS3H.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.19%

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и XESC.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и XESC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3H.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-45.38%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.88%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.33%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-38.51%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.56%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-8.44%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 5.77%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3H.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.36%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.00%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

17.43%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.28%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.21%

-2.09%