Сравнение IS3H.DE с ELF1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE).
IS3H.DE и ELF1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. ELF1.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MDAX®. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и ELF1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и ELF1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 3.90% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | -5.63% | 19.01% | -5.82% | 7.32% | -28.88% | 13.39% | 8.33% | 30.58% | -17.98% | 17.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у ELF1.DE с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IS3H.DE превзошли акции ELF1.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 3.15% соответственно.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.19%
ELF1.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3H.DE и ELF1.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ELF1.DE в 0.30%.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. ELF1.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
ELF1.DE
Сравнение IS3H.DE c ELF1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | ELF1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.23 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 0.45 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.49 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 1.40 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.23 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.14 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IS3H.DE и ELF1.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и ELF1.DE
Ни IS3H.DE, ни ELF1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELF1.DE Deka MDAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и ELF1.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки ELF1.DE в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и ELF1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3H.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -40.27% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -14.46% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -40.27% | +13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | -40.27% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -21.97% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -12.26% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.05% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и ELF1.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 5.77%, в то время как у Deka MDAX UCITS ETF (ELF1.DE) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | ELF1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 9.12% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 13.82% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 19.32% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.00% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.14% | -2.02% |