PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3H.DE с CEMR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE).

IS3H.DE и CEMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		3.90%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.17%27.17%20.01%12.79%-15.33%22.25%10.74%31.66%-10.73%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям CEMR.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.00% соответственно.

IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%

CEMR.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.42%
1 год
18.10%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.07%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с GLDIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с ELF1.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Сравнение комиссий IS3H.DE и CEMR.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CEMR.DE в 0.25%.

IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Доходность на риск

IS3H.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DECEMR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.94

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.38

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.80

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

7.11

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CEMR.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DECEMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.94

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между IS3H.DE и CEMR.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и CEMR.DE

Ни IS3H.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и CEMR.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и CEMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3H.DECEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-31.78%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.73%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-23.73%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-31.78%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-6.89%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-6.08%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.96%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и CEMR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 5.77%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3H.DECEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.53%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

13.36%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

19.11%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.23%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.33%

-0.21%