PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3H.DE с EL42.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE).

IS3H.DE и EL42.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		3.90%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.42%3.89%29.25%-15.98%19.16%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у EL42.DE с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции IS3H.DE превзошли акции EL42.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.73% соответственно.

IS3H.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.65%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.05%
10 лет*
9.19%

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с GLDIS3H.DE с ELF1.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий IS3H.DE и EL42.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EL42.DE в 0.30%.

IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Доходность на риск

IS3H.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3H.DEEL42.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.91

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.76

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

7.05

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3H.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EL42.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3H.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.91

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между IS3H.DE и EL42.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и EL42.DE

IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и EL42.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и EL42.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3H.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.63%

-35.85%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.05%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-19.44%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-35.85%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.44%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.35%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.39%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и EL42.DE

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) имеют волатильность 5.77% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3H.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.68%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.03%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.14%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.04%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

15.52%

+0.60%