PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0X.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0X.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0X.DE (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, IS0X.DE returned 1.91%/yr vs 1.80%/yr for CHFUSD=X. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS0X.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0X.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0X.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IS0X.DE превзошли акции CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.80% соответственно.

IS0X.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.24%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.91%

CHFUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
2.38%
3 года*
1.90%
5 лет*
3.57%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0X.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		1.22%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%0.18%14.28%0.50%-4.36%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.44%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between IS0X.DE and CHFUSD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.24

The correlation between IS0X.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

IS0X.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0X.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0X.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.52

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.77

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.69

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

1.75

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0X.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0X.DE на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFUSD=X равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0X.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0X.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IS0X.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0X.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-18.49%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.76%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-6.63%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-6.63%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.65%

-11.28%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.93%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-7.84%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0X.DE и CHFUSD=X

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IS0X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0X.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.91%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.83%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.69%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

5.42%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

5.02%

+1.54%

Часто задаваемые вопросы

IS0X.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0X.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор