PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0X.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0X.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IS0X.DE (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, IS0X.DE returned 1.52%/yr vs 1.60%/yr for CHFUSD=X. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IS0X.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS0X.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS0X.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции IS0X.DE уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.60% соответственно.

IS0X.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.13%
1 год
4.76%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.52%
Всё время*
1.03%

CHFUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.42%
С начала года
0.68%
1 год
0.72%
3 года*
1.37%
5 лет*
3.20%
10 лет*
1.60%
Всё время*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0X.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		2.13%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.80%0.18%14.28%0.50%-4.36%
CHFUSD=X
USD/CHF		0.68%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between IS0X.DE and CHFUSD=X is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.23

The correlation between IS0X.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

USD/CHF

Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с FSCM.DEIS0X.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

IS0X.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0X.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0X.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.17

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.26

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

0.20

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

0.42

+4.58

IS0X.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0X.DE на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0X.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0X.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -27.33%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0X.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.33%

-18.49%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-2.95%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.55%

-6.63%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-6.63%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-11.28%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-7.84%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.48%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0X.DE и CHFUSD=X

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IS0X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0X.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.88%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.64%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.45%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

5.40%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

4.94%

+3.37%

Часто задаваемые вопросы

IS0X.DE and CHFUSD=X have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0X.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор