PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0X.DE с FSCM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0X.DE с FSCM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE).

IS0X.DE и FSCM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. FSCM.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0X.DE и FSCM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0X.DE и FSCM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		0.85%-2.16%7.10%5.53%-11.18%4.93%
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		1.18%-2.57%6.58%5.69%-10.75%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, IS0X.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FSCM.DE с доходностью 1.18%.

IS0X.DE

1 день
-13.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.14%
1 год
-0.29%
3 года*
3.01%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.02%

FSCM.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.00%
1 год
-0.68%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD

Часто сравнивают с IS0X.DE:
IS0X.DE с SPSBIS0X.DE с XCO2.DEIS0X.DE с KLMT.DEIS0X.DE с 4UBP.DEIS0X.DE с PLAN.DEIS0X.DE с EUNL.DEIS0X.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с FSCM.DE:
FSCM.DE с XCO2.DEFSCM.DE с 4UBP.DEFSCM.DE с FUSA.DEFSCM.DE с KLMT.DEFSCM.DE с FESD.DEFSCM.DE с FEUR.DEFSCM.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий IS0X.DE и FSCM.DE

IS0X.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FSCM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IS0X.DE vs. FSCM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0X.DE
Ранг доходности на риск IS0X.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0X.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0X.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0X.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0X.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0X.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSCM.DE
Ранг доходности на риск FSCM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0X.DE c FSCM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0X.DEFSCM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.08

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

-0.05

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.14

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

-0.35

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0X.DE vs. FSCM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0X.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа FSCM.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0X.DE и FSCM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0X.DEFSCM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между IS0X.DE и FSCM.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0X.DE и FSCM.DE

Дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FSCM.DE в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0X.DE
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF		4.26%4.22%3.80%3.35%2.65%2.03%2.45%2.68%2.59%2.64%2.57%2.61%
FSCM.DE
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD		5.12%4.41%4.65%4.31%2.84%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0X.DE и FSCM.DE

Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки FSCM.DE в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и FSCM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0X.DEFSCM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-12.64%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-5.05%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-12.64%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-3.74%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.68%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0X.DE и FSCM.DE

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSCM.DE) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IS0X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0X.DEFSCM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.14%

1.54%

+19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

3.48%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

8.25%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

6.88%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

6.88%

+2.41%