Сравнение IS0X.DE с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IS0X.DE и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate. Фонд был запущен 24 сент. 2012 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS0X.DE и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS0X.DE и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0X.DE iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.85% | -2.16% | 7.10% | 5.53% | -11.18% | 4.80% | 0.18% | 14.28% | 0.50% | -4.36% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 2.24% | -6.70% | 12.20% | 2.43% | 2.68% | 7.27% | -4.73% | 7.59% | 6.21% | -10.90% |
Разные валюты инструментов
IS0X.DE торгуется в EUR, в то время как SPSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0X.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции IS0X.DE уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.50% соответственно.
IS0X.DE
- 1 день
- -13.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.02%
SPSB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS0X.DE и SPSB
IS0X.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS0X.DE vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IS0X.DE
SPSB
Сравнение IS0X.DE c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0X.DE | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.25 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | -0.28 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.31 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.50 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0X.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IS0X.DE и SPSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0X.DE и SPSB
Дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0X.DE iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 4.26% | 4.22% | 3.80% | 3.35% | 2.65% | 2.03% | 2.45% | 2.68% | 2.59% | 2.64% | 2.57% | 2.61% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IS0X.DE и SPSB
Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки SPSB в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS0X.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -11.75% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -0.87% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.31% | -5.96% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.65% | -11.75% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -0.33% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -0.55% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.21% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0X.DE и SPSB
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IS0X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS0X.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 1.87% | +19.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 4.12% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 7.47% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 7.25% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 7.43% | +1.86% |