Сравнение IS0X.DE с SPSB
IS0X.DE (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IS0X.DE is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate, while SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0X.DE returned 1.91%/yr vs 2.47%/yr for SPSB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0X.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SPSB.
Доходность
Сравнение доходности IS0X.DE и SPSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0X.DE торгуется в EUR, в то время как SPSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0X.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции IS0X.DE уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.47% соответственно.
IS0X.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.91%
SPSB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам IS0X.DE и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0X.DE iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 1.22% | -2.16% | 7.10% | 5.53% | -11.18% | 4.80% | 0.18% | 14.28% | 0.50% | -4.36% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 2.75% | -6.70% | 12.20% | 2.43% | 2.68% | 7.27% | -4.73% | 7.59% | 6.21% | -10.90% |
Correlation
The correlation between IS0X.DE and SPSB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between IS0X.DE and SPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0X.DE vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IS0X.DE
SPSB
Сравнение IS0X.DE c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0X.DE | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 2.52 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0X.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IS0X.DE и SPSB
Максимальная просадка IS0X.DE за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки SPSB в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0X.DE и SPSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0X.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -16.94% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -3.58% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -10.56% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | -11.39% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.65% | -15.78% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -5.09% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -5.70% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.39% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0X.DE и SPSB
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (IS0X.DE) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) имеют волатильность 1.13% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0X.DE | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 4.03% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 5.75% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.20% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 7.38% | -0.82% |
Сравнение комиссий IS0X.DE и SPSB
IS0X.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0X.DE и SPSB
Дивидендная доходность IS0X.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности SPSB в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0X.DE iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.22% | 3.80% | 3.35% | 2.65% | 2.03% | 2.45% | 2.68% | 2.59% | 2.64% | 2.57% | 2.61% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.41% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IS0X.DE and SPSB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0X.DE.
IS0X.DE is categorized as Global Corporate Bonds, while SPSB is Corporate Bonds. IS0X.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate, while SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IS0X.DE and 0.07% for SPSB.
Подберите оптимальное распределение для IS0X.DE и SPSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор