PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с HYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0R.DE с HYLE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE).

IS0R.DE и HYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и HYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и HYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.68%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%4.29%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.87%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у HYLE.DE с доходностью -0.87%.

IS0R.DE

1 день
0.62%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.36%
1 год
0.71%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.14%

HYLE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий IS0R.DE и HYLE.DE

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IS0R.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0R.DEHYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.05

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.54

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.75

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

8.32

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0R.DE vs. HYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа HYLE.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и HYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0R.DEHYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.05

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.29

+0.20

Корреляция

Корреляция между IS0R.DE и HYLE.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и HYLE.DE

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности HYLE.DE в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.83%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и HYLE.DE

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и HYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0R.DEHYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-22.59%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-2.83%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-15.38%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-1.51%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.54%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.60%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и HYLE.DE

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеют волатильность 1.88% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0R.DEHYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

2.63%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

3.94%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

5.82%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

8.46%

+0.46%