Сравнение IS0E.DE с IAU
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 12.81%/yr for IAU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.81% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | 18.76% | 6.29% | -3.80% | -3.04% | 13.47% | 44.05% | -4.38% | -6.00% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and IAU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between IS0E.DE and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
IAU
Сравнение IS0E.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.54 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.81 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.14 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.65 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и IAU
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -37.42% | -34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -17.90% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -17.90% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -17.90% | -20.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -18.61% | -27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -17.90% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -12.02% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 7.24% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и IAU
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 4.62% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 21.86% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 25.16% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 16.68% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 14.89% | +17.64% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и IAU
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и IAU
Ни IS0E.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and IAU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while IAU is Gold. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор