PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с G2XJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0E.DE с G2XJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE).

IS0E.DE и G2XJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0E.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. G2XJ.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и G2XJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и G2XJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		9.50%129.59%18.76%6.29%-3.80%-3.04%13.47%44.05%-4.38%-6.00%
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS		6.01%149.58%21.45%3.64%-6.09%-15.55%18.76%43.18%-8.98%-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у G2XJ.DE с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS0E.DE имеют среднегодовую доходность 17.69%, а акции G2XJ.DE немного отстают с 17.35%.

IS0E.DE

1 день
-14.52%
1 месяц
-10.68%
С начала года
9.50%
6 месяцев
28.72%
1 год
95.42%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.97%
10 лет*
17.69%

G2XJ.DE

1 день
-3.45%
1 месяц
-13.81%
С начала года
6.01%
6 месяцев
31.57%
1 год
107.14%
3 года*
44.40%
5 лет*
23.82%
10 лет*
17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

VanEck Junior Gold Miners UCITS

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с GOLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с BRK-B
Часто сравнивают с G2XJ.DE:
G2XJ.DE с G2X.DEG2XJ.DE с GDXG2XJ.DE с SILJG2XJ.DE с SLVPG2XJ.DE с XGLD.LG2XJ.DE с AAAUG2XJ.DE с CEF.TO

Сравнение комиссий IS0E.DE и G2XJ.DE

И IS0E.DE, и G2XJ.DE имеют комиссию равную 0.55%.

IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF
G2XJ.DE
VanEck Junior Gold Miners UCITS

Доходность на риск

IS0E.DE vs. G2XJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
G2XJ.DE
Ранг доходности на риск G2XJ.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G2XJ.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G2XJ.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G2XJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G2XJ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G2XJ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c G2XJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DEG2XJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.31

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.59

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

3.78

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

12.48

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. G2XJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G2XJ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и G2XJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DEG2XJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.31

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между IS0E.DE и G2XJ.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и G2XJ.DE

Ни IS0E.DE, ни G2XJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и G2XJ.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки G2XJ.DE в -49.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и G2XJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0E.DEG2XJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-49.96%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-29.24%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-40.82%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-49.96%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-18.47%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.92%

-25.33%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

8.86%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и G2XJ.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 30.58% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners UCITS (G2XJ.DE) с волатильностью 20.21%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G2XJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0E.DEG2XJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.58%

20.21%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.03%

39.59%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.21%

46.24%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.16%

36.39%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

37.83%

-4.24%