PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS04.DE с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с ZROZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.08%/yr vs -4.69%/yr for ZROZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS04.DE торгуется в EUR, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS04.DE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции IS04.DE превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -2.08% против -4.69% соответственно.

IS04.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.35%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.74%
1 год
7.72%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-2.08%

ZROZ

1 день
-0.27%
1 месяц
8.21%
С начала года
6.63%
6 месяцев
4.95%
1 год
6.63%
3 года*
-8.16%
5 лет*
-10.43%
10 лет*
-4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		5.35%-7.08%-2.45%-1.26%-25.93%3.50%6.45%18.16%2.87%-4.41%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		6.63%-13.49%-10.65%-1.84%-37.65%1.87%14.30%23.96%-0.99%0.66%

Correlation

The correlation between IS04.DE and ZROZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.73

The correlation between IS04.DE and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

IS04.DE vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS04.DEZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.72

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.47

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

0.98

+1.23

IS04.DE vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и ZROZ

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DEZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-63.96%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-14.03%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-31.27%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-58.05%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

-63.96%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.19%

-59.48%

+18.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-26.15%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.79%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и ZROZ

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) составляет 2.51%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DEZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.03%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

11.14%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

15.46%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

23.75%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

22.16%

-7.51%

Сравнение комиссий IS04.DE и ZROZ

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и ZROZ

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности ZROZ в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.51%4.38%4.61%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.78%2.73%2.57%2.14%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.94%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

IS04.DE and ZROZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.15% for ZROZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор