Сравнение IS04.DE с ZROZ
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -1.74%/yr vs -4.22%/yr for ZROZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и ZROZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS04.DE торгуется в EUR, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции IS04.DE превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -1.74% против -4.22% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | 6.49% | 18.18% | 2.70% | -4.33% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.71% | -13.49% | -10.65% | -1.84% | -37.65% | 1.87% | 14.30% | 23.96% | -0.99% | 0.66% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and ZROZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between IS04.DE and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IS04.DE
ZROZ
Сравнение IS04.DE c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS04.DE | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.00 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 0.00 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS04.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.15 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и ZROZ
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -63.96% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -14.03% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -31.27% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.05% | -58.05% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -63.96% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -61.73% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -26.05% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 6.60% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и ZROZ
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) составляет 2.47%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.73% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 10.69% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 15.55% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 23.83% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 22.25% | -7.56% |
Сравнение комиссий IS04.DE и ZROZ
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и ZROZ
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности ZROZ в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.16% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and ZROZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор