Сравнение IS04.DE с ZROZ
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.46%/yr vs -5.35%/yr for ZROZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и ZROZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS04.DE торгуется в EUR, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции IS04.DE превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -2.46% против -5.35% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- -2.46%
ZROZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- -8.60%
- 5 лет*
- -12.89%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.63% | -7.08% | -2.45% | -1.26% | -25.93% | 3.50% | 6.45% | 18.16% | 2.87% | -4.41% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.04% | -13.49% | -10.65% | -1.84% | -37.65% | 1.87% | 14.30% | 23.96% | -0.99% | 0.66% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and ZROZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.73 |
The correlation between IS04.DE and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
IS04.DE
ZROZ
Сравнение IS04.DE c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS04.DE | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 0.51 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и ZROZ
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -63.96% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -14.03% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -29.05% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -58.05% | +18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -63.96% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -62.02% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -26.27% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.02% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и ZROZ
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) составляет 2.62%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.43% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 11.06% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 15.22% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 23.68% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 22.04% | -7.45% |
Сравнение комиссий IS04.DE и ZROZ
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и ZROZ
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ZROZ в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.68% | 4.38% | 4.61% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.78% | 2.73% | 2.57% | 2.14% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.33% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and ZROZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор