Сравнение IS04.DE с IUSM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE).
IS04.DE и IUSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IUSM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS04.DE или IUSM.DE.
Основные характеристики
| IS04.DE | IUSM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.83% | 2.61% |
| Дох-ть за 1 год | 8.41% | 3.95% |
| Дох-ть за 3 года | -9.52% | -2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.51% | -1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | 1.96 | 2.44 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 6.99% |
| Макс. просадка | -45.95% | -23.19% |
| Текущая просадка | -38.25% | -18.09% |
Корреляция
Корреляция между IS04.DE и IUSM.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и IUSM.DE
С начала года, IS04.DE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IUSM.DE с доходностью 2.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS04.DE и IUSM.DE
И IS04.DE, и IUSM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS04.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и IUSM.DE
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как IUSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.93% | 0.95% | 1.53% | 2.24% | 2.07% | 1.83% | 1.66% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и IUSM.DE
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки IUSM.DE в -23.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и IUSM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.