Сравнение IS04.DE с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
IS04.DE и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS04.DE или IDTL.L.
Основные характеристики
| IS04.DE | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.76% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 8.45% | 8.36% |
| Дох-ть за 3 года | -9.94% | -12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.26% | -5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 5.65% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 14.94% |
| Макс. просадка | -45.95% | -48.31% |
| Текущая просадка | -38.20% | -40.30% |
Корреляция
Корреляция между IS04.DE и IDTL.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и IDTL.L
С начала года, IS04.DE показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -3.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS04.DE и IDTL.L
И IS04.DE, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS04.DE c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и IDTL.L
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью IDTL.L в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.28% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и IDTL.L
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -45.95%, примерно равная максимальной просадке IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и IDTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеют волатильность 4.93% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.