Сравнение IS04.DE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IS04.DE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS04.DE или TLT.
Основные характеристики
| IS04.DE | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.76% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 8.45% | 9.94% |
| Дох-ть за 3 года | -9.94% | -12.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.26% | -4.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 1.23 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 12.97% | 15.09% |
| Макс. просадка | -45.95% | -48.35% |
| Текущая просадка | -38.20% | -39.77% |
Корреляция
Корреляция между IS04.DE и TLT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и TLT
С начала года, IS04.DE показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS04.DE и TLT
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS04.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и TLT
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности TLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.98% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и TLT
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -45.95%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и TLT
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 4.93% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.