Сравнение IS04.DE с ILTB
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IS04.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -1.74%/yr vs 1.15%/yr for ILTB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и ILTB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS04.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: -1.74% против 1.15% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
ILTB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | 6.49% | 18.18% | 2.70% | -4.33% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 1.91% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and ILTB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between IS04.DE and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IS04.DE
ILTB
Сравнение IS04.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS04.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.92 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.13 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS04.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.15 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.40 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и ILTB
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -30.72% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -5.44% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -15.12% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.05% | -30.72% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -30.72% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -20.92% | -22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -11.08% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.34% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и ILTB
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.79% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.11% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 8.15% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 12.90% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 12.27% | +2.42% |
Сравнение комиссий IS04.DE и ILTB
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и ILTB
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности ILTB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.97% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and ILTB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.
IS04.DE is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор