Сравнение IS04.DE с ILTB
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IS04.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.46%/yr vs 0.38%/yr for ILTB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и ILTB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS04.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: -2.46% против 0.38% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- -2.46%
ILTB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.63% | -7.08% | -2.45% | -1.26% | -25.93% | 3.50% | 6.45% | 18.16% | 2.87% | -4.41% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 2.21% | -5.50% | 3.40% | 4.80% | -22.08% | 4.61% | 6.53% | 22.31% | -0.65% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and ILTB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between IS04.DE and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IS04.DE
ILTB
Сравнение IS04.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS04.DE | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 2.73 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и ILTB
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -30.72% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -5.44% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -15.12% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -30.72% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -30.72% | -16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -20.68% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -11.14% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.41% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и ILTB
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.26% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 6.26% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 8.11% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.81% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 12.15% | +2.44% |
Сравнение комиссий IS04.DE и ILTB
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и ILTB
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ILTB в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.01% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.68% | 4.38% | 4.61% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.78% | 2.73% | 2.57% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and ILTB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.
IS04.DE is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор