PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS04.DE с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с ILTB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IS04.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.08%/yr vs 0.92%/yr for ILTB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS04.DE торгуется в EUR, в то время как ILTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILTB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS04.DE показывает доходность 5.35%, а ILTB немного выше – 5.44%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям ILTB по среднегодовой доходности: -2.08% против 0.92% соответственно.

IS04.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.35%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.74%
1 год
7.72%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-2.08%

ILTB

1 день
-0.07%
1 месяц
4.63%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.04%
1 год
9.26%
3 года*
1.54%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и ILTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		5.35%-7.08%-2.45%-1.26%-25.93%3.50%6.45%18.16%2.87%-4.41%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		5.44%-5.50%3.40%4.80%-22.08%4.61%6.53%22.31%-0.65%-2.43%

Correlation

The correlation between IS04.DE and ILTB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.71

The correlation between IS04.DE and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND

Доходность на риск

IS04.DE vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS04.DEILTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.14

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.63

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

3.97

-1.76

IS04.DE vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ILTB равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и ILTB

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки ILTB в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ILTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DEILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-30.72%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-5.44%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-15.12%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-30.72%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

-30.72%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.19%

-18.18%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-11.11%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.34%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и ILTB

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DEILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

1.95%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

6.31%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.18%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

12.85%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

12.19%

+2.46%

Сравнение комиссий IS04.DE и ILTB

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и ILTB

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности ILTB в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.87%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.51%4.38%4.61%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.78%2.73%2.57%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IS04.DE and ILTB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.

IS04.DE is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.06% for ILTB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор