Сравнение IS04.DE с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
IS04.DE и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 20+ Year. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IS04.DE или ILTB.
Основные характеристики
| IS04.DE | ILTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.83% | -1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 8.41% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -9.52% | -7.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.51% | -2.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 1.96 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 11.86% |
| Макс. просадка | -45.95% | -36.88% |
| Текущая просадка | -38.25% | -25.72% |
Корреляция
Корреляция между IS04.DE и ILTB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и ILTB
С начала года, IS04.DE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -1.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS04.DE и ILTB
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IS04.DE c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и ILTB
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности ILTB в 4.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.24% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.81% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и ILTB
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и ILTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и ILTB
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.