Сравнение IRVIX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 10.55% против 2.88% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и VGSBX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
IRVIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
IRVIX
VGSBX
Сравнение IRVIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.51 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.12 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.57 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.97 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и VGSBX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и VGSBX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и VGSBX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -18.20% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -2.73% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -18.20% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -18.20% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.63% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.50% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.88% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и VGSBX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 0.72% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 2.03% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 4.90% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 7.86% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 6.20% | +10.62% |