Сравнение IRVIX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Al Frank Fund (VALAX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции IRVIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.70% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и VALAX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
IRVIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
IRVIX
VALAX
Сравнение IRVIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.40 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.60 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.90 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.76 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и VALAX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и VALAX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -61.26% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -13.03% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -25.81% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -38.22% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -5.95% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -10.83% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.10% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и VALAX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 4.01%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.58% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 10.83% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 18.74% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.75% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.31% | -2.49% |