Сравнение IRVIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 7.35% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и RIDAX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
IRVIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
IRVIX
RIDAX
Сравнение IRVIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.01 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.58 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.44 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и RIDAX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и RIDAX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -42.37% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -8.25% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -16.28% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -26.22% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.42% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.76% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и RIDAX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.91% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 5.47% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 9.48% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 9.46% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.67% | +6.14% |