Сравнение IRVIX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IRVIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.62% соответственно.
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IPHYX
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IRVIX
IPHYX
Сравнение IRVIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.73 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.31 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.81 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IPHYX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IPHYX
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.52%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IPHYX
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -32.43% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -3.00% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -17.18% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -20.45% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.72% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.81% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.76% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IPHYX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.64% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 2.37% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 4.27% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 5.16% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 5.51% | +11.31% |