Сравнение IRVIX с IDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE).
IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRVIX и IDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRVIX и IDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 2.94% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IRVIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRVIX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции IDE немного впереди с 10.79%.
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
IDE
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVIX и IDE
IRVIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%.
Доходность на риск
IRVIX vs. IDE — Ранг доходности на риск
IRVIX
IDE
Сравнение IRVIX c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVIX | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.75 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.25 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.23 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 8.18 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVIX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.75 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IRVIX и IDE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVIX и IDE
Дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.10%, что больше доходности IDE в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 10.42% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок IRVIX и IDE
Максимальная просадка IRVIX за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVIX и IDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRVIX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -52.43% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -14.34% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -30.52% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | -52.43% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -12.30% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -11.39% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.90% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVIX и IDE
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) составляет 3.31%, в то время как у Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRVIX | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 7.32% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 10.90% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 18.09% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.19% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.86% | -4.05% |