PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Silver Trust (SLV).

IRTR и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и SLV

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IRTR и SLV

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.16

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.23

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.82

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

8.70

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.16

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.25

+1.57

Корреляция

Корреляция между IRTR и SLV составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и SLV

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и SLV

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-76.28%

+69.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-42.45%

+36.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-35.47%

+32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-44.76%

+43.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

13.77%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и SLV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

16.96%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

57.27%

-52.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

57.07%

-49.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

35.27%

-28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

31.35%

-24.32%