PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRTR с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRTR и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и IVV


2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
-0.07%12.70%7.59%10.63%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.54%17.85%24.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%.


IRTR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.20%
1 год
10.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
0.14%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.62%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IRTR и IVV

IRTR берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IRTR vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRTRIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.48

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.52

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

7.13

+1.19

IRTR vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRTRIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.97

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.42

+1.40

Корреляция

Корреляция между IRTR и IVV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и IVV

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF
3.02%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и IVV

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IRTRIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-55.25%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-8.89%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.44%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-10.84%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.57%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и IVV

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.03%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRTRIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.27%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

9.46%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

18.31%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

16.88%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

18.03%

-11.00%