Сравнение IRTR с ITDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH).
IRTR и ITDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ITDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTR и ITDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTR и ITDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | -0.07% | 12.70% | 7.59% | 10.63% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | -0.68% | 21.75% | 16.71% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTR показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ITDH с доходностью -0.68%.
IRTR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDH
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRTR и ITDH
IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITDH в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRTR vs. ITDH — Ранг доходности на риск
IRTR
ITDH
Сравнение IRTR c ITDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTR | ITDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.35 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTR | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IRTR и ITDH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTR и ITDH
Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ITDH в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRTR Ishares Lifepath Retirement ETF | 3.02% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.62% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IRTR и ITDH
Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки ITDH в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и ITDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTR | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -16.25% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -9.64% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.20% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -1.63% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.62% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTR и ITDH
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.03%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTR | ITDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.12% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 9.98% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 17.12% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 14.51% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 14.51% | -7.48% |