PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTR с FFFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).

IRTR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTR и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTR и FFFDX

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		-0.08%12.70%7.59%10.63%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, IRTR показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%.

IRTR

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с SWHRXIRTR с VASIX
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT

Сравнение комиссий IRTR и FFFDX

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF

Доходность на риск

IRTR vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTRFFFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.22

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.16

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

9.12

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTRFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.55

+1.28

Корреляция

Корреляция между IRTR и FFFDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и FFFDX

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		3.07%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%

Просадки

Сравнение просадок IRTR и FFFDX

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и FFFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTRFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-45.53%

+39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-6.12%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.94%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-7.10%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.45%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и FFFDX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTRFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.70%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

5.23%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

8.37%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

8.84%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

8.96%

-1.93%