PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTR с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRTR с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRTR (Ishares Lifepath Retirement ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - IRTR is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while EAOM is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. IRTR is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past year, IRTR returned 13.84% vs 14.38% for EAOM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IRTR charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности IRTR и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRTR показывает доходность 5.36%, а EAOM немного ниже – 5.30%.

IRTR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTR и EAOM

2026 (YTD)202520242023
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		5.36%12.70%7.59%10.63%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%10.70%

Correlation

The correlation between IRTR and EAOM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between IRTR and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IRTR и EAOM

Секторы
IRTR
EAOM

Технологии

26.8%
30.2%

Финансовые услуги

15.0%
16.6%

Промышленность

12.6%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.3%

Здравоохранение

7.7%
8.6%

Энергетика

4.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.4%

Коммунальные услуги

4.3%
2.5%

Сырьевые материалы

3.8%
2.8%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Технологии

IRTR
26.8%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

IRTR
15.0%
EAOM
16.6%

Промышленность

IRTR
12.6%
EAOM
11.0%

Потребительский циклический сектор

IRTR
9.0%
EAOM
9.5%

Коммуникационные услуги

IRTR
8.0%
EAOM
8.3%

Здравоохранение

IRTR
7.7%
EAOM
8.6%

Энергетика

IRTR
4.9%
EAOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

IRTR
4.6%
EAOM
4.4%

Коммунальные услуги

IRTR
4.3%
EAOM
2.5%

Сырьевые материалы

IRTR
3.8%
EAOM
2.8%

Недвижимость

IRTR
3.5%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Retirement ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с IRTR:
IRTR с VTINXIRTR с ITDBIRTR с FIKFXIRTR с VOOIRTR с VGWIXIRTR с VASIXIRTR с SWHRX
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с EAOKEAOM с MKAM

Доходность на риск

IRTR vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTR
Ранг доходности на риск IRTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTR c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTREAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.25

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.25

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.30

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTR vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTR и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTREAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.76

+1.26

Просадки

Сравнение просадок IRTR и EAOM

Максимальная просадка IRTR за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTR и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTREAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-20.73%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.17%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.96%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.17%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTR и EAOM

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Retirement ETF (IRTR) составляет 2.12%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что IRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTREAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.27%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

5.24%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

6.44%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

8.06%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

7.90%

-0.87%

Сравнение комиссий IRTR и EAOM

IRTR берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EAOM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTR и EAOM

Дивидендная доходность IRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
IRTR
Ishares Lifepath Retirement ETF		2.99%3.03%3.03%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IRTR and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EAOM has higher volatility (2.27%) compared to IRTR (2.12%). In terms of maximum drawdown, IRTR dropped -6.29% vs EAOM's -20.73%.

On 1-year performance, EAOM leads with 14.38% vs 13.84% for IRTR. On fees, IRTR is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IRTR has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOM has performed better with a 14.38% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IRTR is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for EAOM.

IRTR has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.78% for EAOM.

IRTR is categorized as Target Retirement Date, while EAOM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.08% for IRTR and 0.18% for EAOM.

IRTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTR и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор