PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSOX с TDIFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.10%/yr vs 5.09%/yr for TDIFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 11.10% против 5.09% соответственно.

IRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.10%

TDIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.80%
1 год
8.17%
3 года*
7.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSOX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		3.71%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Correlation

The correlation between IRSOX and TDIFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between IRSOX and TDIFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с VFFVXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с DRIJXTDIFX с LINKXTDIFX с FHFDX

Доходность на риск

IRSOX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXTDIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.64

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.83

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.37

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

14.69

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.06

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и TDIFX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и TDIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSOXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-12.21%

-19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-2.61%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-3.51%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-12.21%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

-12.21%

-19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.16%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.75%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.58%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и TDIFX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSOXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

1.01%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

2.47%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

3.33%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

5.89%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

5.06%

+9.74%

Сравнение комиссий IRSOX и TDIFX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и TDIFX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности TDIFX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		1.99%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRSOX and TDIFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to TDIFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs TDIFX's -12.21%.

TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSOX и TDIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор