Сравнение IRSOX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.81% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и TDIFX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
IRSOX
TDIFX
Сравнение IRSOX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.07 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.12 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и TDIFX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и TDIFX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -12.21% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -2.84% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -12.21% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -12.21% | -19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.83% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.77% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.84% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и TDIFX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.51% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 2.32% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 4.34% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 5.89% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.05% | +9.71% |