PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с PPLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSOX с PPLIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.10%/yr vs 11.50%/yr for PPLIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.01%/yr for PPLIX.

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и PPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSOX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции PPLIX немного впереди с 11.50%.

IRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.10%

PPLIX

1 день
0.46%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.82%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSOX и PPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.01%17.55%19.12%20.36%-18.78%17.04%16.56%26.67%-8.74%22.12%

Correlation

The correlation between IRSOX and PPLIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.97

The correlation between IRSOX and PPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Principal LifeTime 2050 Fund

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX
Часто сравнивают с PPLIX:
PPLIX с ONEQPPLIX с OEFPPLIX с VOOPPLIX с VTIPPLIX с LTSTXPPLIX с GMFZXPPLIX с TCLEX

Доходность на риск

IRSOX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPLIX
Ранг доходности на риск PPLIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXPPLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.90

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.68

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.56

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

11.53

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. PPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PPLIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и PPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXPPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.90

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и PPLIX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и PPLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSOXPPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-55.61%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-8.57%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-15.59%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-26.85%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

-32.67%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.40%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.30%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.90%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и PPLIX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 3.34% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSOXPPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.32%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.26%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.60%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.47%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.59%

-0.79%

Сравнение комиссий IRSOX и PPLIX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и PPLIX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности PPLIX в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
PPLIX
Principal LifeTime 2050 Fund		9.13%9.95%11.56%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%

Часто задаваемые вопросы

IRSOX and PPLIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.34%) compared to PPLIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs PPLIX's -55.61%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSOX и PPLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор