Сравнение IRSOX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 19.30% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и PDEJX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
IRSOX
PDEJX
Сравнение IRSOX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.07 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.90 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.24 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и PDEJX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и PDEJX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и PDEJX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -20.45% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -5.85% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -16.83% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.94% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.90% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.20% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и PDEJX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.87% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 4.33% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 7.52% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 8.87% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 8.86% | +5.90% |