Сравнение IRSOX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSOX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и LTRIX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
IRSOX
LTRIX
Сравнение IRSOX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.54 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.65 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и LTRIX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и LTRIX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -51.39% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -10.65% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -26.25% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -31.56% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.57% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.26% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и LTRIX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.51%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.45% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.47% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 14.51% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.57% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 14.79% | -0.03% |