Сравнение IRSOX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.10% против 5.51% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и FFFCX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
IRSOX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
IRSOX
FFFCX
Сравнение IRSOX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.41 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.45 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и FFFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и FFFCX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и FFFCX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -36.88% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -4.00% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -18.35% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -18.35% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.82% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.60% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.01% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и FFFCX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.59% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 3.56% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 5.56% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 6.33% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 6.28% | +8.48% |