Сравнение IRSOX с ATLAX

С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 10.10% против -0.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATLAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IRSOX и ATLAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности ATLAX в 5.31%

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и ATLAX.

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.