PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSAX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSAX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSAX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		3.62%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции IRSAX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.65% соответственно.

IRSAX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.14%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.74%
10 лет*
6.72%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с FRESXIRSAX с CREMXIRSAX с DDVIXIRSAX с CXHYXIRSAX с DEVLXIRSAX с DCCIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий IRSAX и WMGAX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IRSAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSAXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.11

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.34

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.15

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

0.50

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSAX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSAXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.11

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между IRSAX и WMGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и WMGAX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		23.94%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и WMGAX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSAXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-53.74%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-16.16%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-42.95%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-42.95%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-22.94%

+16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-13.58%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.03%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) составляет 4.73%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSAXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.99%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

13.16%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

23.13%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

25.03%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

23.11%

+2.51%