PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRSAX с DCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSAX с DCCIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) and DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) are both mutual funds - IRSAX is a REIT fund managed by Delaware Funds, while DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, IRSAX returned 7.40%/yr vs 10.46%/yr for DCCIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSAX charges 1.20%/yr vs 0.81%/yr for DCCIX.

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и DCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRSAX показывает доходность 18.60%, а DCCIX немного выше – 18.78%. За последние 10 лет акции IRSAX уступали акциям DCCIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.46% соответственно.

IRSAX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
15.89%
С начала года
18.60%
1 год
24.14%
3 года*
17.10%
5 лет*
7.52%
10 лет*
7.40%

DCCIX

1 день
0.53%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
13.17%
С начала года
18.78%
1 год
27.54%
3 года*
12.96%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSAX и DCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		18.60%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		18.78%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%

Correlation

The correlation between IRSAX and DCCIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1999 г.

0.65

The correlation between IRSAX and DCCIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Delaware Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с DDVIXIRSAX с PFFRIRSAX с CXHYXIRSAX с FRESXIRSAX с DEVLXIRSAX с CREMXIRSAX с DMTFX
Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с VBDCCIX с FXAIXDCCIX с RERGXDCCIX с VTI

Доходность на риск

IRSAX vs. DCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c DCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSAXDCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.72

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.56

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.76

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

9.46

+2.32

IRSAX vs. DCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCCIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и DCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и DCCIX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки DCCIX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и DCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSAXDCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-59.44%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-10.35%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-26.47%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-26.71%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-39.44%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.39%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-9.26%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.02%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и DCCIX

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSAXDCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.81%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.24%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.75%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

20.98%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

22.09%

+3.54%

Сравнение комиссий IRSAX и DCCIX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DCCIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и DCCIX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.25%, что больше доходности DCCIX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.71%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		20.25%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%

Часто задаваемые вопросы

IRSAX and DCCIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSAX has higher volatility (4.59%) compared to DCCIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, IRSAX dropped -72.03% vs DCCIX's -59.44%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSAX и DCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор