PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRSAX с FRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSAX и FRESX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
3.62%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
3.33%2.54%5.87%10.82%-24.36%42.34%-7.93%25.22%-4.48%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции IRSAX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.56% соответственно.


IRSAX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.34%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.14%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.74%
10 лет*
6.72%

FRESX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.33%
6 месяцев
2.45%
1 год
2.35%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

Сравнение комиссий IRSAX и FRESX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.


Доходность на риск

IRSAX vs. FRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг доходности на риск FRESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRSAXFRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.15

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

0.32

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.28

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

1.07

+3.06

IRSAX vs. FRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRSAXFRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между IRSAX и FRESX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и FRESX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности FRESX в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund
23.94%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
4.49%4.64%5.58%6.95%10.16%3.70%4.77%6.91%4.23%4.00%4.90%6.09%

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и FRESX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и FRESX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRSAXFRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-76.34%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.24%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-32.13%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-40.93%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.17%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-11.16%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.15%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и FRESX

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRSAXFRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.32%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.17%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.35%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

18.73%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

20.57%

+5.05%