Сравнение IROC с QQQM
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IROC is a High Yield Muni fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. IROC is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, IROC returned 5.12%/yr vs 23.46%/yr for QQQM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IROC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности IROC и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
IROC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IROC и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.52% | 4.13% | 4.69% | 5.97% | -0.88% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -5.95% |
Correlation
The correlation between IROC and QQQM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IROC
QQQM
Сравнение IROC c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IROC | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.26 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.30 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 8.14 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IROC и QQQM
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -35.04% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -11.96% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -22.70% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.28% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -8.15% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.37% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и QQQM
Текущая волатильность для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) составляет 0.72%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что IROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 7.39% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 15.34% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 18.54% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 22.65% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 22.30% | -18.83% |
Сравнение комиссий IROC и QQQM
IROC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и QQQM
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and QQQM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.39%) compared to IROC (0.72%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs QQQM's -35.04%.
On 3-year performance, QQQM leads with 23.46% vs 5.12% for IROC. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IROC has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 23.46% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IROC.
IROC has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.45% for QQQM.
IROC is categorized as High Yield Muni, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.39% for IROC and 0.15% for QQQM.
IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IROC и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор