Сравнение IROC с ORNAX
IROC (Invesco Rochester High Yield Municipal ETF) and ORNAX (Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund) are both High Yield Muni funds from Invesco. Over the past 3 years, IROC returned 5.12%/yr vs 3.92%/yr for ORNAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IROC charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for ORNAX.
Доходность
Сравнение доходности IROC и ORNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IROC показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью 2.14%.
IROC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORNAX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.14%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам IROC и ORNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 3.52% | 4.13% | 4.69% | 5.97% | -0.88% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 2.14% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -2.04% |
Correlation
The correlation between IROC and ORNAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between IROC and ORNAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IROC vs. ORNAX — Ранг доходности на риск
IROC
ORNAX
Сравнение IROC c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IROC | ORNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.45 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.72 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 10.59 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IROC и ORNAX
Максимальная просадка IROC за все время составила -4.79%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IROC и ORNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IROC | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.79% | -55.48% | +50.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.85% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.79% | -9.79% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.75% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.05% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.98% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IROC и ORNAX
Текущая волатильность для Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC) составляет 0.72%, в то время как у Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что IROC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IROC | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.86% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.74% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.92% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.05% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.00% | -2.53% |
Сравнение комиссий IROC и ORNAX
IROC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IROC и ORNAX
Дивидендная доходность IROC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности ORNAX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | 5.11% | 4.79% | 4.08% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.59% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
IROC and ORNAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORNAX has higher volatility (0.86%) compared to IROC (0.72%). In terms of maximum drawdown, IROC dropped -4.79% vs ORNAX's -55.48%.
IROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IROC и ORNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор