Сравнение IRLNX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRLNX показывает доходность -10.12%, а TILIX немного выше – -9.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRLNX имеют среднегодовую доходность 17.05%, а акции TILIX немного отстают с 16.52%.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и TILIX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
IRLNX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
IRLNX
TILIX
Сравнение IRLNX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.83 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.32 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.57 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и TILIX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и TILIX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -50.54% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -16.24% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -32.68% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -32.68% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -13.10% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -7.77% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 4.73% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и TILIX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.63% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.72% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.38% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 22.61% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.50% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 21.04% | +0.32% |