PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и One Rock Fund (ONERX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%53.19%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

One Rock Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий IRLNX и ONERX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.96

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.42

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

4.49

-4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

15.11

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.96

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.04

+0.83

Корреляция

Корреляция между IRLNX и ONERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и ONERX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и ONERX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-96.43%

+63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-17.63%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-96.43%

+63.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-92.58%

+79.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-30.62%

+25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

5.24%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и ONERX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.63%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

18.51%

-11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

31.07%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

41.95%

-18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

821.63%

-799.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

747.39%

-726.03%