PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с IPMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRLNX с IPMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and IPMIX (Voya Index Plus MidCap Portfolio) are both mutual funds - IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IPMIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRLNX returned 19.18%/yr vs 10.50%/yr for IPMIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRLNX charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for IPMIX.

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IPMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у IPMIX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IPMIX по среднегодовой доходности: 19.18% против 10.50% соответственно.

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%

IPMIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.86%
1 год
25.76%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRLNX и IPMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		14.13%8.27%15.17%17.49%-14.10%27.70%8.18%26.62%-14.34%13.66%

Correlation

The correlation between IRLNX and IPMIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IRLNX and IPMIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya Index Plus MidCap Portfolio

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX
Часто сравнивают с IPMIX:
IPMIX с FCNTXIPMIX с INGIXIPMIX с FZFLXIPMIX с IEOSXIPMIX с KMVAXIPMIX с ATLAXIPMIX с IPHYX

Доходность на риск

IRLNX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IPMIX
Ранг доходности на риск IPMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPMIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPMIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPMIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPMIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXIPMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.96

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.26

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

8.09

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. IPMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IPMIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IPMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXIPMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.42

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.40

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IPMIX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IPMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRLNXIPMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-54.71%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-12.67%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-23.97%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-24.28%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-43.76%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-7.56%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.15%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.39%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IPMIX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 5.41%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRLNXIPMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

14.22%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

17.35%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

20.56%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.29%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

22.07%

-0.62%

Сравнение комиссий IRLNX и IPMIX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IPMIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IPMIX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.16%, что больше доходности IPMIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPMIX
Voya Index Plus MidCap Portfolio		6.61%7.59%4.15%4.66%29.03%1.13%1.20%10.96%16.62%7.62%10.43%17.41%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IRLNX and IPMIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPMIX has higher volatility (14.22%) compared to IRLNX (5.41%). In terms of maximum drawdown, IRLNX dropped -32.90% vs IPMIX's -54.71%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRLNX и IPMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор