PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRLNX с IOLZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IRLNX returned 18.96%/yr vs 15.29%/yr for IOLZX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRLNX charges 0.43%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.62%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 18.96% против 15.29% соответственно.

IRLNX

1 день
-1.62%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.55%
1 год
17.70%
3 года*
22.36%
5 лет*
14.09%
10 лет*
18.96%

IOLZX

1 день
-1.73%
1 месяц
5.43%
С начала года
28.62%
6 месяцев
26.46%
1 год
49.69%
3 года*
24.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRLNX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		1.99%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.62%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between IRLNX and IOLZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IRLNX and IOLZX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с IIRLX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Доходность на риск

IRLNX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRLNXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.63

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.52

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.59

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

12.71

-8.74

IRLNX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IOLZX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRLNXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-56.03%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-14.35%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-24.71%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-27.77%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-41.04%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-1.73%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-12.60%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.05%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IOLZX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) составляет 6.12%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRLNXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.40%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

15.99%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

19.65%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

21.56%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.36%

-0.86%

Сравнение комиссий IRLNX и IOLZX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IOLZX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.25%, что больше доходности IOLZX в 8.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.31%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		20.25%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IRLNX and IOLZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (7.40%) compared to IRLNX (6.12%). In terms of maximum drawdown, IRLNX dropped -32.90% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRLNX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор