PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с IIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с IIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIRMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIRMX по среднегодовой доходности: 17.05% против 10.30% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с LLSCXIIRMX с BIGTX

Сравнение комиссий IRLNX и IIRMX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IIRMX в 0.40%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. IIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXIIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.32

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.26

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. IIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRMX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXIIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.44

+0.43

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IIRMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IIRMX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности IIRMX в 13.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IIRMX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IIRMX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXIIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-56.44%

+23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-13.49%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-26.26%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-40.41%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.75%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-7.94%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

4.96%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IIRMX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXIIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.58%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.53%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

21.58%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

18.87%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.65%

+1.71%